{"id":17480,"date":"2025-08-12T08:38:35","date_gmt":"2025-08-12T08:38:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarketseu.com\/fr\/?p=17480"},"modified":"2025-08-12T08:46:27","modified_gmt":"2025-08-12T08:46:27","slug":"vwap-definition-prix-moyen-pondere-volume","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarketseu.com\/fr\/discover\/vwap-definition-prix-moyen-pondere-volume\/","title":{"rendered":"VWAP expliqu\u00e9 : guide complet sur le prix moyen pond\u00e9r\u00e9 par le volume"},"content":{"rendered":"\n

Dans le monde du trading<\/a>, disposer des bons outils pour analyser les tendances du march\u00e9 et les mouvements de prix est essentiel. L\u2019un de ces outils puissants est le VWAP (Volume Weighted Average Price en anglais), un indicateur qui fournit en temps r\u00e9el le prix moyen d\u2019un actif en tenant compte \u00e0 la fois de son prix et du volume des transactions. Que vous soyez un trader intraday<\/a> cherchant \u00e0 identifier des points d\u2019entr\u00e9e et de sortie, ou que vous souhaitiez mieux comprendre le sentiment du march\u00e9, le VWAP offre des informations pr\u00e9cieuses. Dans cet article, nous verrons ce qu\u2019est le VWAP, comment il fonctionne, comment le calculer et comment les traders l\u2019utilisent pour prendre des d\u00e9cisions plus \u00e9clair\u00e9es sur des march\u00e9s dynamiques.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Qu\u2019est-ce que le VWAP ?<\/h2>\n\n\n\n

Le VWAP, ou Volume Weighted Average Price (prix moyen pond\u00e9r\u00e9 par le volume), est un indicateur technique cl\u00e9 largement utilis\u00e9 par les traders pour \u00e9valuer le prix moyen d\u2019un actif sur une p\u00e9riode donn\u00e9e, en tenant compte \u00e0 la fois de son prix et du volume \u00e9chang\u00e9. Il constitue une mesure pertinente du prix moyen du march\u00e9, en int\u00e9grant l\u2019importance du volume de transactions \u00e0 diff\u00e9rents niveaux de prix. En termes simples, le VWAP aide les traders \u00e0 savoir si le prix d\u2019un actif est sur\u00e9valu\u00e9 ou sous-\u00e9valu\u00e9, ce qui en fait un outil essentiel pour le day trading et l\u2019analyse intrajournali\u00e8re.<\/p>\n\n\n\n

Ce qui rend le VWAP unique, c\u2019est son int\u00e9gration du volume, qui refl\u00e8te l\u2019activit\u00e9 r\u00e9elle du march\u00e9 \u00e0 chaque niveau de prix. Des volumes plus \u00e9lev\u00e9s \u00e0 certains prix influencent davantage le VWAP que des transactions \u00e0 faible volume, ce qui en fait une repr\u00e9sentation plus pr\u00e9cise du prix consensuel du march\u00e9 \u00e0 un instant donn\u00e9. Le VWAP est un indicateur pond\u00e9r\u00e9 par le volume, ce qui signifie que les prix sont pond\u00e9r\u00e9s en fonction du volume des \u00e9changes afin de fournir une mesure plus fiable du consensus du march\u00e9. Pour les traders, il s\u2019agit d\u2019un outil essentiel pour d\u00e9terminer si un actif est sur\u00e9valu\u00e9 ou sous-\u00e9valu\u00e9, en particulier dans le cadre du day trading<\/a> et de l\u2019analyse intrajournali\u00e8re. Il est particuli\u00e8rement utile pour identifier les tendances ainsi que les points d\u2019entr\u00e9e et de sortie sur un march\u00e9 en mouvement rapide.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Comment fonctionne le VWAP<\/h2>\n\n\n\n

Le VWAP fonctionne en calculant le prix moyen d\u2019un actif tout au long de la journ\u00e9e de trading, pond\u00e9r\u00e9 par le volume de chaque transaction. Il est mis \u00e0 jour en temps r\u00e9el pendant la s\u00e9ance et refl\u00e8te la v\u00e9ritable valeur d\u2019un titre, en int\u00e9grant \u00e0 la fois le prix et le volume des \u00e9changes. Le calcul du VWAP consiste \u00e0 d\u00e9terminer la valeur pour chaque point de donn\u00e9es \u2014 g\u00e9n\u00e9ralement chaque chandelier ou barre intrajournali\u00e8re \u2014 afin que l\u2019indicateur soit continuellement actualis\u00e9 \u00e0 mesure que de nouvelles donn\u00e9es sont ajout\u00e9es au cours de la s\u00e9ance.<\/p>\n\n\n\n

La cl\u00e9 pour comprendre le fonctionnement du VWAP r\u00e9side dans son utilisation du volume. Un volume de transactions \u00e9lev\u00e9 \u00e0 un prix donn\u00e9 exerce une influence plus importante sur le VWAP, ce qui le rend particuli\u00e8rement pertinent pour \u00e9valuer l\u2019action des prix d\u2019un actif. Le VWAP est calcul\u00e9 \u00e0 partir du prix et du volume de chaque point de donn\u00e9es sur une p\u00e9riode d\u00e9finie, en conservant un total cumulatif des valeurs prix-volume tout au long de la s\u00e9ance.<\/p>\n\n\n\n

Par exemple, si une action<\/a> enregistre un volume \u00e9lev\u00e9 de transactions \u00e0 100 $, ce niveau de prix aura un impact plus fort sur le VWAP que des transactions \u00e0 95 $ avec un volume plus faible. Le calcul du VWAP agr\u00e8ge ainsi ces valeurs sur la p\u00e9riode choisie.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Formule du VWAP<\/h2>\n\n\n\n

Le VWAP est continuellement mis \u00e0 jour pendant la journ\u00e9e de trading, offrant une moyenne en cours qui refl\u00e8te \u00e0 la fois le prix et le volume d\u2019un actif. La formule du VWAP est la suivante :<\/p>\n\n\n\n

VWAP = Somme de (Prix typique \u00d7 Volume) \/ Volume total \u00e9chang\u00e9<\/p>\n\n\n\n

O\u00f9 :<\/strong><\/p>\n\n\n\n